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【银华基金】交易日报2022-07-28

2022-07-28 21:45:25 点击:67 来自:何以心动

今日资金面整体平衡。早盘银行隔夜融出正常,非银押信用7d/14dofr在1.7%/1.7%附近,短跨月期限4d在1.75%附近成交活跃。早盘过后,7d供给减少,ofr小幅上升至1.75%附近。午后,资金面边际收敛,信用隔夜供不应求,ofr一路上行至1.7-2.0%,跨月7d/14d ofr 在1.75%/1.7%附近。临近尾盘,随着融出渐多,资金面有所转松,利率隔夜减点融出,各机构轻松平盘。央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作。今日30亿逆回购到期。

一级市场

【口行结果】

3M 2203685加权利率 1.2936%边际利率 --%全场倍数 4.12倍边际倍数 2.81倍

3Y 220303X7加权利率 2.4244%边际利率 --%全场倍数 4.73倍边际倍数 1.07倍

5Y 220315X6加权利率 2.7382%边际利率 --%全场倍数 4.25倍边际倍数 4.25倍

10Y 220310X20加权利率 3.0751%边际利率 --%全场倍数 4.51倍边际倍数 8.12倍

今日口行市场需求分化,3年及以下不错,3年以上偏弱。3M发行结果为1.2936,低于二级24BP发出。3Y考虑返费后结果为2.4537,低于二级6.1BP发出。5Y考虑返费后结果为2.7670,低于二级1.3BP发出。10Y考虑返费后结果为3.0973,基本持平二级发出。

3Y 220217X5加权利率 2.5252%边际利率 --%全场倍数 5.88倍边际倍数 1倍

10Y 220215X2加权利率 2.9169%边际利率 --%全场倍数 3.47倍边际倍数 1.28倍

20Y 210220X3加权利率 3.3119%边际利率 --%全场倍数 5.15倍边际倍数 2.13倍

今日国开市场需求尚可。3Y考虑返费后结果为2.6727,高于二级1.2BP发出。10Y考虑返费后结果为2.9462,低于二级1.8BP发出。20Y考虑返费后结果为3.3302,低于二级1BP发出。

【地方债】

2271580,22兵团债08,新增,一般债,7Y,14.64亿,3.01,,全场14.87,边际12.542271581,22兵团债09,新增,一般债,10Y,16.91亿,3.02,,全场14.34,边际2.35

2271582,22兵团债10,新增,一般债,15Y,13.45亿,3.3,,全场15.96,边际12.582271529,22大连债17,再融资,一般债,5Y,3亿,2.8,,全场22.2,边际14

2271530,22大连债18,再融资,一般债,10Y,79.2143亿,3.02,,全场18.05,边际1.44

2271531,22大连债19,再融资,普通专项,20Y,74.8925亿,3.36,,全场18.17,边际4.92

2022年7月28日一级短融发行结果

22东航SCP012, ,20e, AAA/-, 61D, 央企, 【1.50】, 中信银行, 2022-09-27, 周二到期

22大唐发电SCP005, ,20e, AAA/-, 90D, 央企, 【1.51】, 南京银行, 2022-10-26, 周三到期

22北控集SCP003, ,15e, AAA/-, 120D, 国企, 【1.60】, 宁波银行, 2022-11-25, 周五到期

22鲁能源SCP001, ,20e, AAA/-, 90D, 国企, 【1.60】, 浦发银行, 2022-10-26, 周三到期

22国家管网SCP003, ,50e, AAA/-, 152D, 央企, 【1.62】, 招商银行, 2022-12-27, 周二到期

22国家管网SCP002, ,60e, AAA/-, 152D, 央企, 【1.62】, 中信银行, 2022-12-27, 周二到期

22国家管网SCP004, ,40e, AAA/-, 152D, 央企, 【1.62】, 宁波银行, 2022-12-27, 周二到期

22顺丰泰森SCP007, ,5e, AAA/-, 60D, 民企, 【1.64】, 中信银行, 2022-09-26, 周一到期

22宁沪高SCP029, ,5.3e, AAA/-, 29D, 国企, 【1.65】, 建设银行, 2022-08-26, 周五到期

22国网租赁SCP009, ,10e, AAA/-, 57D, 央企, 【1.66】, 南京银行, 2022-09-23, 周五到期

22国开投SCP002, ,20e, AAA/-, 120D, 央企, 【1.67】, 中国银行, 2022-11-25, 周五到期

22国网租赁SCP008, ,10e, AAA/-, 90D, 央企, 【1.70】, 招商银行, 2022-10-26, 周三到期

22华电江苏SCP018, ,5e, AAA/-, 90D, 央企, 【1.88】, 建设银行, 2022-10-26, 周三到期

22深圳特发SCP001, ,9e, AAA/-, 270D, 国企, 【1.95】, 招商银行, 2023-04-24, 周一到期

22北方企业SCP002, ,5e, AA+/-, 90D, 国企, 【1.98】, 上海银行, 2022-10-26, 周三到期

22京能电力SCP002, ,15e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.00】, 兴业银行, 2023-04-24, 周一到期

22兵工物资SCP001, ,4e, AA+/-, 90D, 央企, 【2.08】, 平安银行, 2022-10-26, 周三到期

22南通经开SCP004, ,6e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.10】, 南京银行, 2023-04-24, 周一到期

22张家经开SCP002, ,5.4e, AA+/-, 270D, 国企, 【2.23】, 宁波银行, 2023-04-24, 周一到期

22济南高新SCP004, ,12e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.27】, 兴业银行, 2023-04-24, 周一到期

22青岛海控CP001, ,7e, AAA/-, 365D, 国企, 【2.28】, 青岛银行, 2023-07-28, 周五到期

22德州财金CP001, ,5e, AA+/-, 365D, 国企, 【2.40】, 中信银行, 2023-07-28, 周五到期

2022年7月28日一级中票发行结果

22渝惠通MTN003, ,0-10e, AA+/AA+, 3Y+2Y, 国企, 【3.24】, 中信建投证券, 2027-07-28, 周三到期

22淮安开发MTN003, ,3-10e, AA+/-, 2Y, 国企, 【4.10】, 民生银行, 2024-07-29, 周一到期

22电网MTN004, ,15e, AAA/-, 5Y, 央企, 【3.05】, 进出口行, 2027-07-28, 周三到期

22电网MTN005, ,65e, AAA/-, 5Y, 央企, 【3.04】, 国开行, 2027-07-28, 周三到期22楚天智能MTN001, ,5e, AA+/-, 3Y, 国企, 【2.90】, 兴业银行, 2025-07-28, 周一到期

22武汉生态MTN001, ,5.1e, AA+/-, 5Y, 国企, 【3.45】, 兴业银行, 2027-07-28, 周三到期22佛燃能源MTN002, ,7e, AA+/-, 3Y+N, 国企, 【3.14】, 兴业银行, 2025-07-29, 周二到期

22浏阳现代MTN001, ,0-4e, AA/AA, 3Y+2Y, 国企, 【4.80】, 中信建投证券, 2027-07-28, 周三到期

22红豆MTN001, ,8e, AA+/AA, 3Y+N, 民企, 【7.80】, 德意志银行, 2025-07-28, 周一到期

22陕煤化MTN009, ,10e, AAA/AAA, 3Y+N, 国企, 【3.25】, 中信建投证券, 2025-07-28, 周一到期

22九华山MTN001, ,0-3e, AA/AAA, 3Y, 国企, 【3.10】, 中信证券, 2025-07-28, 周一到期

22西汇投资PPN001:【4.38】成都市西汇投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA/AA+),不超过10亿,国企,四川发行:0727,缴款:0728,已发公募:22西汇投资SCP001,

22武汉旅游PPN001:【3.50】武汉旅游体育集团有限公司, 3Y,AA+,1亿,国企,湖北发行:0726-0727,缴款:0728,已发公募:22武汉旅游CP001,

22宁乡国资PPN002:【4.50】宁乡市国资投资控股集团有限公司, 2YY,AA,不超过5亿,国企,湖南发行: 0726-0727,缴款:0728,已发公募:22宁乡国资MTN001,

22大丰城建PPN001:【5.00】盐城市大丰区城市建设集团有限公司, 3Y,AA+,不超过8.4亿,国企,江苏发行:0727,缴款:0728,已发公募:21大丰城建CP002,

22牛首山PPN002:【4.00】南京牛首山文化旅游集团有限公司, 2YY,AA,5-10亿,国企,江苏发行:0727,缴款:0728,已发公募:22牛首山SCP001,

22珞璜建司PPN001:【4.50】重庆市江津区珞璜开发建设有限公司, 3Y,AA有限公司,不超过5亿,国企,重庆发行:0726-0727,缴款:0728,已发公募:22珞璜建司SCP001,

22联发集MTN002, ,7.5e, AA+/AAA, 3Y+3Y, 国企, 【取消发行】, 建设银行, 2028-07-28, 周五到期

【公司债】

【企业债】

【ABS、非公开】

一级市场

【利率债】

国债10:35-11:35

22贴现国债38 600亿元 91D - 混合式22贴现国债37 650亿元 182D - 混合式口行10:00-11:10

22进出06 50亿元 365D - 荷兰式22进出12(增11) 40亿元 2年 2.33% 荷兰式 追加不超过10亿农发09:00-10:00

21农发绿债01(增2) 34亿元 2年 2% 荷兰式今日簿记地方债

【地方债】

14:00-14:40

(再融资) 22重庆债34 116亿元 5年 荷兰式 招标下限为5BP

(再融资) 22重庆债35 24.48亿元 3年 荷兰式 招标下限为5BP专项政府债14:00-14:40

(再融资) 22重庆债36 59.13亿元 10年 荷兰式 招标下限为5BP15:00-15:40

(再融资) 22北京债57N 12亿元 3年 荷兰式 招标下限为0BP

(再融资) 22北京债58N 2.64亿元 7年 荷兰式 招标下限为0BP

【短融中票】

2022-07-29超短融一级新发信息

22红沿河核电SCP001:【预计1.6~2.6】,辽宁红沿河核电有限公司,270D,5亿,民企,辽宁,发行:0729,上市:0802

22宁沪高SCP030:【预计1.2~2.2】,江苏宁沪高速公路股份有限公司,88D,AAA,8亿,国企,江苏,交通基础设施,发行:0729,上市:0802

22海垦集团SCP001:【1.7~1.95】,海南省农垦投资控股集团有限公司,90D,AAA,5亿,国企,海南,食品,发行:0729-0802,缴款:0803,上市:0804

22苏州高新SCP020:【1.6~1.85】,苏州苏高新集团有限公司,121D,AAA,3亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:0729-0801,上市:0803

22远东租赁SCP009:【1.5~1.93】,远东国际融资租赁有限公司,170D,AAA,10亿,央企,上海,多元金融服务,发行:0729-0801,缴款:0802,上市:0803

22深业SCP004:【1.7~2】,深业集团有限公司,270D,AAA,20亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:0729,上市:0802

22盐城城南SCP004:【1.8~2.6】,盐城市城南新区开发建设投资有限公司,74D,AA+,3.5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0729,上市:0802

22嘉公路SCP002:【1.8~1.99】,嘉兴市高等级公路投资有限公司,200D,AA+,5亿,国企,浙江,公路与铁路运输,发行:0729,上市:0802

22萍乡国资SCP001:【3.5~4.8】,萍乡市国有资本投资集团有限公司,270D,AA,2亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:0729-0801,上市:0803,休22022-07-29

短融一级新发信息

22津城建CP018:【3.1~4.1】,天津城市基础设施建设投资集团有限公司,1Y,AAA,5~10亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:0729,缴款:0801,上市:0802

2022-07-29中票一级新发信息

22江苏高科MTN002:【3~3.8】,江苏高科技投资集团有限公司,5Y,AAA,5亿,国企,江苏,商业服务与用品,发行:0729-0801,缴款:0802,上市:0803

22天地源MTN001:【7~7.5】,天地源股份有限公司,3Y,AA/AA+,3~5亿,国企,陕西,房地产管理和开发,发行:0729-0801,缴款:0802,上市:0803,(CRM),浙商银行创设2.5亿CRMW,(西安高科集团有限公司:不可撤销连带责任担保),休2

【其他金融债】

22威海银行二级27亿元 5+5年 AAA/AA+ 大公国际 簿记建档 3.5-4.5 09:00-15:00 中金公司/中信建投

【ABS】

【公司债】

22海江G1-小公募海江投资 7月29日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 5年 AA+/AA+ 联合资信 无担保 安信证券/财通证券 3.2-4.2 上交所

22西城01-小公募 西湖城投 7月29日 14:00-17:00 5亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/- 无担保 浙商证券 2.6-3.6 上交所

22浙报01-小公募 浙报控股 7月29日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 联合资信 无担保 浙商证券 2.6-3.6 上交所

22交通G3-小公募 昆明交投 7月29日 14:00-17:00 合计发行8.5亿元 (未设基础规模,可回拨) 3年 AAA/- 无担保 国泰君安/安信证券/海通证券/五矿证券/中金公司/中天国富 4-5.5 上交所

22交通G4-小公募 昆明交投 7月29日 14:00-17:00 合计发行8.5亿元 (未设基础规模,可回拨) 2年 AAA/- 无担保 国泰君安/安信证券/海通证券/五矿证券/中金公司/中天国富 3.5-5 上交所

22环保Y1-小公募 首创环保 7月29日 14:00-17:00 合计发行10亿元 (未设基础规模,可回拨) 3+N年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 首创证券/中金公司 2.8-3.8 上交所

(次级债)22环保Y2-小公募 首创环保 7月29日 14:00-17:00 合计发行10亿元 (未设基础规模,可回拨) 5+N年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 首创证券/中金公司 3.2-4.2 上交所 (次级债)

万载投资发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)7月29日 5亿元 3年 3.8-5.3 AA/AAA 中证鹏元 有担保 江西省融资担保集团有限责任公司担保 中航证券 上交所

上海外高桥资产管理有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 7月29日 8.6亿元 3+2年 2.5-3.5 AAA/AAA 新世纪 无担保 国泰君安/海通证券 上交所

山西省文化旅游投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 7月29日 7亿元 2年 5.2-6.2 AA+/- 无担保 中德证券/国泰君安/申万宏源/五矿证券 上交所

湖州市南浔区交通投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 7月29日 4.2亿元 3年 3-4.5 AA+/- 无担保 国信证券 上交所

龙游县国有资产经营有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 7月29日 2.4亿元 3年 3.2-4.5 AA/- 无担保 财通证券 上交所

今日线下存款较昨日涨跌互现,短期有小幅上行,长期限多有下行。适逢月末存款行缺口不大,交投情绪一般,大行存出较多。

【银华基金】交易日报2022-07-28

地方债今日交投清淡,收益率有所上行,中短久期、中高资质地区成交相对较多。

【银华基金】交易日报2022-07-28

今天短利率交投活跃,收益小幅上行。

【银华基金】交易日报2022-07-28

今日1Y以上期限收益整体小幅上行,受美联储加息以及对抗通胀的表述,市场收益早盘开始上行,午间有地产政策传言,收益率继续走弱,尾盘受政治局会议的影响,收益率有所回落。

【银华基金】交易日报2022-07-28

短融、NCD

今日NCD交投情绪尚可,全天各期限存单收益先上后下,整体维持震荡行情,其中9m内期限存单整体上行1-2bp,1y国股存单收益小幅上行0.5bp。具体来看,9月底1.40;12月底1.70;明年1月到期1.81;明年3月到期1.93;明年4月到期2.01;明年6月到期2.08;明年7月到期2.125;

今天银行间短券交投活跃度早盘较好,年内到期短券关注度较高,价格下行1-2BP,跨年期限价格上行1-2BP,午盘后收益率小幅上行,今日ofr明显增多,买盘基金为主,理财、券商等均有参与。

【银华基金】交易日报2022-07-28

中票

今日中票交投尚可,买盘情绪较弱,全天收益率上行。尾盘情绪好转,收益率追低。全天估值小幅加点成交居多。

【银华基金】交易日报2022-07-28

企业债、公司债

今日公司债企业债交投一般,买盘需求减弱,收益上行,集中在1-3年AAA品种,成交在估值附近。

【银华基金】交易日报2022-07-28

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵

一级组:李恺天、宋达、洪磊

线下组:于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组:郝斌、李依依、冯骏、杨旭、高红、姜时雨、武毓捷

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