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海通金工|绝对收益策略周报(20220822-20220826)

2022-08-30 07:04:53 点击:68 来自:中国商网

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海通金工|绝对收益策略周报

冯佳睿

海通金融工程研究首席分析师

S0850512080006

投资要点

大类资产择时观点。根据大类资产月度择时模型,2022年8月股票和债券择时信号分别为看空和看多,截至8月26日,沪深300指数和中债国债总财富指数8月收益率分别为-1.50%和0.93%;黄金信号为看多,截至8月26日,上金所AU9999合约8月收益率为1.68%。

行业ETF轮动观点。2022年8月,行业ETF轮动策略建议关注的行业ETF为:嘉实中证稀土产业ETF、国泰中证煤炭ETF、国泰中证军工ETF、国泰中证800汽车与零部件ETF和南方中证全指房地产ETF。ETF组合本周收益-0.63%,相对沪深300指数超额收益0.42%。2022年8月收益-0.30%,相对沪深300指数超额收益1.20%。

股债混合配置策略表现。基于宏观择时的股债20/80再平衡策略本周收益-0.26%,2022年累计收益-2.32%;基于宏观择时的股债风险平价策略本周收益-0.19%,2022年累计收益0.90%;基于宏观择时的股、债、黄金风险平价策略本周收益-0.07%,2022年累计收益0.93%;基于宏观择时和行业ETF轮动的股债20/80再平衡策略本周收益-0.22%,2022年累计收益0.51%;基于宏观择时和行业ETF轮动的股债风险平价策略本周收益-0.18%,2022年累计收益2.28%。

衍生品对冲策略表现。沪深300对冲策略本周收益0.16%,2022年累计收益3.74%;中证500对冲策略本周收益0.00%,2022年累计收益-0.20%;行业ETF轮动对冲策略本周收益0.20%,2022年累计收益5.52%。

风险提示。因子失效风险,模型误设风险,历史统计规律失效风险。

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