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海通金工 | 量化选股周报(2022.06.02-2022.06.10)

2022-06-13 07:00:03 点击:92 来自:今日财经

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海通金工 | 量化选股周报

冯佳睿

海通金融工程研究首席分析师

S0850512080006

投资要点

多因子组合表现。上周,进取组合、平衡组合的周收益率分别为-2.09%、-1.07%;同期,主要宽基指数上证50 指数、沪深 300 指数、中证 500 指数、中证 1000 指数的周收益率分别为 3.92%、3.65%、2.66%、2.87%。上周,进取组合、平衡组合相对中证 500 指数超额收益为-4.75%、-3.73%。

指数增强组合方面,上周沪深 300 增强组合收益率为 4.40%,同期沪深 300 指数收益率为 3.65%,超额收益为 0.74%;中证 500 增强组合收益率为 1.99%,同期中证 500 指数收益率为 2.66%,超额收益为-0.67%。

基金重仓股组合表现。上周,绩优基金的独门重仓股组合周收益率为 4.00%,同期股票型基金总指数收益率为2.58%,超额收益为1.42%。2022年6月以来,组合累计收益率为 6.18%,超额收益为 3.60%。2022 年以来,组合累计收益率为-13.33%,超额收益为 1.46%。

类专精特新优选组合表现。上周,类专精特新优选组合的周收益率为 1.74%,同期中证 1000 指数收益率为 2.87%,超额收益为-1.13%。2022 年 6 月以来,组合累计收益率为 6.35%,超额收益为 2.03%。2022 年以来,组合累计收益率为-13.72%,超额收益为 3.54%。

盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周,盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为 5.31%,同期沪深 300 指数收益率为 3.65%,超额收益为 1.66%。2022 年 6 月以来,组合累计收益率为 3.67%,超额收益为 0.07%。2022 年以来,组合累计收益率为-4.07%,超额收益为 10.13%。

有基本面支撑的低估值组合表现。上周,PB-盈利优选组合的周收益率为 1.98%,同期沪深 300 指数收益率为 3.65%,超额收益为-1.67%。2022 年 6 月以来,组合累计收益率为 1.63%,超额收益为-1.98%。2022 年以来,组合累计收益率为6.27%,超额收益为 20.46%。

上周,估值-增长优选组合的周收益率为 1.71%,同期沪深 300 指数收益率为3.65%,超额收益为-1.94%。2022 年 6 月以来,组合累计收益率为 2.79%,超额收益为-0.81%。2022 年以来,组合累计收益率为 1.09%,超额收益为 15.29%。

Smart-Beta 单因子组合表现。上周,市值多头组合收益率为-0.86%,空头组合收益率为 3.16%,多头组合相对空头组合的超额收益为-4.01%;价值多头组合收益率为 0.84%,空头组合收益率为 1.06%,多头组合相对空头组合的超额收益为-0.22%;反转多头组合收益率为 1.16%,空头组合收益率为 0.63%,多头组合相对空头组合的超额收益为 0.53%。

因子多空收益:大市值股票占优,反转因子、换手率因子、波动率因子提供正收益。风格类因子方面,大市值股票优于小市值股票。而技术类因子方面,低涨幅、低波动率、低换手率股票超额收益为正。

风险提示:市场环境变动风险,有效因子变动风险。

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