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【金工】市场小市值风格明显,沪深300股票池内因子表现优异——量化组合跟踪周报20220101(祁嫣然)

2022-01-02 08:30:46 点击:28 来自:心安伴我暖

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量化市场跟踪

大类因子表现:本周全市场股票池中

Momentum因子获得收益0.33%,表现为动量效应。对数市值因子获得明显负收益-0.79%,市场表现为小市值效应。盈利因子获得收益0.22%,Beta因子获得收益0.17%,其余因子风格不明显。

单因子表现:沪深300股票池中

本周表现较好的因子有EPTTM分位点、ROE稳定性因子、60日非流动性。表现较差的因子有市销率TTM倒数、20日平均换手率与120日平均换手率之比、6日成交金额的标准差。

中证500股票池中

本周表现较好的因子有EPTTM分位点、1月反转、标准化预期外盈利。表现较差的因子有对数市值因子、毛利率TTM、成交量的5日指数移动平均。

流动性1500股票池中

本周表现较好的有1月反转(0.54%)、5日反转(0.48%)、人气指标(0.11%)。表现较差的因子有20日资金流量(-2.15%)、20日成交金额的移动平均值(-1.65%)、60日非流动性(-1.64%)。

因子行业内表现

本周,净资产增长率、净利润增长率因子在各行业中表现分化,在食品饮料、煤炭、美容护理、综合、医药生物、钢铁等行业表现不佳。短期动量和长期动量因子整体表现为反转效应,在石油石化、综合等行业表现为动量效应。估值类因子中,BP因子与EP因子在大多数行业中取得明显正收益,表现为价值风格,在电气设备和钢铁等行业回撤明显。对数市值因子在各行业中表现分化,公用事业、通信、农林牧渔、食品饮料、煤炭、美容护理、医药生物等行业小市值效应明显。残差波动率与流动性因子在多数行业中获得负向收益。

PB-ROE-50组合跟踪

本周PB-ROE-50组合在各股票池中表现一般。中证500股票池中获得超额收益-1.03%,中证800股票池中超额收益-0.67%,全市场股票池中获得超额收益0.27%。

风险分析:报告结果均基于历史数据,历史数据存在不被重复验证的可能。

发布日期:2021-01-01

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